OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

PILARI III MUKAISET VAKAVARAISUUSTIEDOT

 

Liite 88. Vakavaraisuuslaskennassa hyödynnetyt vakuudet


31.12.2014, milj.e Vastuun määrä Takauk-
set
Rahoitus-
vakuus
Muu vakuus LGD,
keski-
määrin, %
Standardimenetelmä 13 736 581 - -
Saamiset valtiolta ja keskuspankeilta 4 996 52 - -
Saamiset aluehallinnolta tai paikallisviranomaisilta 2 477 92 - -
Saamiset julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta 175 175 - -
Saamiset kansainvälisiltä kehityspankeilta 575 - - -
Saamiset kansainvälisiltä organisaatioilta 687 261 - -
Saamiset laitoksilta 215 0 - -
Saamiset yrityksiltä 1 520 - - -
Vähittäissaamiset 2 944 - - -
Kiinteistövakuudelliset vastuut 1 - - -
Maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut 11 - - -
Muut erät 134 - - -
Sisäisten luottoluokitusten menetelmä 94 823 3 228 395 59 789
Saamiset valtiolta ja keskuspankeilta - - - -
Saamiset laitoksilta 6 676 - - - 23,2
Saamiset yrityksiltä 36 555 - 190 1 243 44,4
Vähittäissaamiset 47 534 3 228 206 58 546 15,1

Kiinteistövakuudelliset vähittäissaamiset 42 317 1 427 94 57 678 11,6

Muut vähittäissaamiset 5 217 1 801 111 868 44,8
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 2 717 - - -

PD/LGD-menetelmä 2 312 - - -

Yksinkertainen menetelmä 405 - - -
Arvopaperistetut erät 177 - - -
Muut luottovelvoitteisiin kuulumattomat omaisuuserät 1 164 - - -
Yhteensä 108 559 3 809 395 59 789

31.12.2013, milj.e Vastuun määrä Takauk-
set
Rahoitus-
vakuus
Muu vakuus LGD,
keski-
määrin, %
Standardimenetelmä 10 408 18 - -
Saamiset valtiolta ja keskuspankeilta 6 332 17 - -
Saamiset aluehallinnolta tai paikallisviranomaisilta - - - -
Saamiset julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta - - - -
Saamiset kansainvälisiltä kehityspankeilta - - - -
Saamiset kansainvälisiltä organisaatioilta - - - -
Saamiset laitoksilta 110 1 - -
Saamiset yrityksiltä 1 078 - - -
Vähittäissaamiset 2 861 - - -
Kiinteistövakuudelliset vastuut - - - -
Maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut - - - -
Muut erät 27 - - -
Sisäisten luottoluokitusten menetelmä 89 112 5 593 339 57 957
Saamiset valtiolta ja keskuspankeilta - - - -
Saamiset laitoksilta 6 124 41 - 0 25,9
Saamiset yrityksiltä 34 664 2 369 122 1 149 44,5
Vähittäissaamiset 46 671 3 184 217 56 808 15,7

Kiinteistövakuudelliset vähittäissaamiset 40 850 1 380 100 55 949 11,6

Muut vähittäissaamiset 5 821 1 803 117 859 44,8
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 476 - - -

PD/LGD-menetelmä 474 - - -

Yksinkertainen menetelmä 3 - - -
Arvopaperistetut erät 231 - - -
Muut luottovelvoitteisiin kuulumattomat omaisuuserät 946 - - -
Yhteensä 99 520 5 611 339 57 957

Keskimääräinen LGD on laskettu vastuuarvolla (EAD) painotettuna keskiarvona.


Vähittäisvastuiden takaukset ja vakuudet käsitellään osana LGD:tä.


Standardimenetelmässä ja sisäisten luokitusten menetelmässä luottolaitos- ja yritysvastuiden osalta hyödynnetään seuraavia vakavaraisuussäännöstön määrittelemiä reaalivakuuksia: asuinkiinteistöjä ja asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavia osakkeita, talletuksia ja arvopapereita (osakkeita). Talletukset ja arvopaperit ovat säännöstön tarkoittamia rahoitusvakuuksia ja näiden käsittelyyn laskennassa on valittavissa vaihtoehtoisia menetelmiä. OP Ryhmässä rahoitusvakuudet em. menetelmissä on käsitelty ns. kattavaa menetelmää ja valvojan määräämiä volatiliteettikorjauksia käyttäen.


Standardimenetelmässä ja sisäisten luokitusten menetelmässä luottolaitos- ja yritysvastuiden osalta voidaan hyödyntää vain vakavaraisuussäännöstön määrittelemiä hyväksyttyjä takaajia, kuten Suomen valtion ja muiden valtioiden antamia takauksia sekä kuntien ja pankkien antamia takauksia. Yritysten antamia takauksia tai luottojohdannaisia ei laskennassa ole hyödynnetty. Vakavaraisuuslaskennassa ei ole sovellettu tase-erien tai taseen ulkopuolisten erien nettoutusta.


Vähittäisvastuissa sisäisten luokitusten menetelmässä voidaan hyödyntää laajemmin vakuuksia kuin standardimenetelmän vastuille sekä luottolaitos- ja yritysvastuille. Vähittäisvastuiden LGD-estimaattien määrittelyssä on käytetty sopimus-, asiakas-, maksukyvyttömyys-, vakuus- ja perintätietoja vuosilta 2003-2011. Maksukyvyttömyyden määritelmää sovelletaan samoin kuin PD-malleissa.


Vakuutena olevat asuinkiinteistöt ja asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet muodostavat suurimman vakavaraisuudessa hyödynnetyn vakuuslajin. Muiden reaalivakuuksien vaikutus luottoriskin vakavaraisuuteen on selvästi vähäisempi. Hyödynnettyjä takauksia ovat antaneet useat eri takaajat. Merkittävin yksittäinen takaaja on Suomen valtio. Lisäksi mallissa hyödynnetään tuotetasoisia vakuudettomien palautusten kassavirtatietoja ja toipumistodennäköisyyksiä.