OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VASTUUSITOUMUKSIA JA JOHDANNAISIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 53. Johdannaissopimukset

 

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaiset 31.12.2014

 

  Nimellisarvot/jäljellä
oleva juoksuaika

Käyvät arvot* Luotto-
Milj. e < 1 v 1-5 v > 5 v Yhteensä Varat Velat vasta-arvo
Korkojohdannaiset  
Koronvaihtosopimukset, josta 14 009 54 805 30 854 99 668 3 659 3 694 4 374
  Keskusvastapuoliselvitettävät 4 207 21 163 11 936 37 305 697 665 980
OTC-korko-optiot  
  Call ja capit  
  Ostetut 3 730 4 535 2 441 10 707 398 2 464
  Asetetut 2 358 3 505 3 141 9 004 - 341 6
  Put ja floorit              
    Ostetut             5 337 3 985 1 895 11 218 138 8 205
    Asetetut             5 903 5 767 1 632 13 303 7 92 51
OTC-korkojohdannaiset yhteensä 31 337 72 598 39 963 143 899 4 202 4 137 5 100
Korkofutuurit 12 461 4 602 - 17 063 3 14 -
Korko-optiot  
  Call              
    Asetetut             500 - - 500 - 0 -
  Put                            
    Ostetut             2 000 - - 2 000 - 0 -
  Asetetut - - - - - - -
Pörssijohdannaiset yhteensä 14 961 4 602 - 19 563 3 15 -
Korkojohdannaiset yhteensä 46 298 77 200 39 963 163 462 4 205 4 151 5 100
 

Valuuttajohdannaiset
 
Valuuttatermiinit 13 428 307 65 13 800 274 168 429
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset 360 7 728 5 164 13 252 669 697 1 447
Valuuttaoptiot  
  Call  
  Ostetut 188 17 - 205 4 - 7
  Asetetut 226 17 - 243 - 5 -
  Put  
  Ostetut 496 8 - 504 11 - 17
  Asetetut 426 9 - 436 - 8 -
OTC-valuuttajohdannaiset yhteensä 15 125 8 086 5 229 28 440 959 878 1 900
Valuuttajohdannaiset yhteensä 15 125 8 086 5 229 28 440 959 878 1 900
 
Osake- ja indeksijohdannaiset  
Osake-optiot  
  Call  
  Ostetut 266 271 - 537 35 0 73
Osake-indeksioptiot  
  Call  
  Ostetut 0 9 - 9 2 - 3
  Asetetut - 2 - 2 - 0 -
  Put  
    Ostetut             - 2 - 2 0 - 0
  Asetetut - 2 - 2 - 0 -
OTC-osake- ja indeksijohdannaiset yhteensä 266 285 - 551 37 1 76
Osake- ja indeksijohdannaiset yhteensä 266 285 - 551 37 1 76
 
Luottojohdannaiset  
Luottoriskinvaihtosopimukset 9 73 102 184 12 5 12
Luottojohdannaiset yhteensä 9 73 102 184 12 5 12

Muut  
Muut termiinit 1 2 - 3 0 1 0
Muut swap-sopimukset 70 760 56 886 67 29 150
Muut optiot  
  Call              
    Ostetut             17 11 - 28 0 - 3
    Asetetut             17 - - 17 - 0 -
  Put              
    Ostetut             10 - - 10 2 - 3
    Asetetut             10 - - 10 - 2 -
Muut OTC-johdannaiset yhteensä 124 772 56 953 69 31 157
Muut futuurit 108 68 0 176 4 35 -
Muut johdannaiset yhteensä 232 840 56 1 129 73 67 157
Kaupankäynnin johdannaiset yhteensä 61 931 86 484 45 350 193 766 5 286 5 101 7 244
 
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaiset 31.12.2013
  Yhteensä  
  Nimellisarvot/jäljellä
oleva juoksuaika
Käyvät arvot* Luotto-
Milj. e < 1 v 1-5 v > 5 v Varat Velat vasta-arvo
Korkojohdannaiset  
Koronvaihtosopimukset 12 513 55 139 29 999 97 651 2 239 1 968 2 953
  Keskusvastapuoliselvitettävät 2 350 9 295 4 419 16 065 70 51 183
OTC-korko-optiot  
  Call ja capit  
  Ostetut 3 113 5 330 2 179 10 623 179 4 244
  Asetetut 2 270 5 109 2 634 10 014 0 136 5
  Put ja floorit              
    Ostetut             2 806 5 958 1 202 9 966 201 0 263
    Asetetut             3 276 7 285 979 11 539 0 138 27
OTC-korkojohdannaiset yhteensä 23 978 78 821 36 993 139 793 2 619 2 246 3 492
Korkofutuurit 4 109 6 624 - 10 733 8 3 -
Korko-optiot  
  Call              
    Asetetut             - - - - - - -
  Put              
    Ostetut             2 000 - - 2 000 - 0 -
  Asetetut 4 000 - - 4 000 1 - -
Pörssijohdannaiset yhteensä 10 109 6 624 - 16 733 9 3 -
Korkojohdannaiset yhteensä 34 087 85 445 36 993 156 526 2 628 2 249 3 492
 
Valuuttajohdannaiset  
Valuuttatermiinit 13 553 338 84 13 976 132 143 290
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset 344 1 353 1 303 3 001 160 177 329
Valuuttaoptiot  
  Call  
  Ostetut 178 11 - 189 3 - 5
  Asetetut 208 8 - 217 0 8 0
  Put  
  Ostetut 167 8 - 175 1 - 3
  Asetetut 101 0 - 101 - 1 -
OTC-valuuttajohdannaiset yhteensä 14 552 1 719 1 387 17 659 296 328 628
Valuuttajohdannaiset yhteensä 14 552 1 719 1 387 17 659 296 328 628
 
Osake- ja indeksijohdannaiset  
Osake-optiot  
  Call  
  Ostetut - - - - - - -
Osakeindeksioptiot  
  Call  
  Ostetut 194 582 - 776 77 - 135
  Asetetut - - - - - - -
  Put  
    Ostetut             - 0 - 0 - - 0
  Asetetut - - - - - - -
OTC-osake- ja indeksijohdannaiset yhteensä 194 582 - 776 77 - 135
Osake- ja indeksijohdannaiset yhteensä 194 582 - 776 77 - 135
 
Luottojohdannaiset  
Luottoriskinvaihtosopimukset 4 99 15 118 13 0 13
Luottojohdannaiset yhteensä 4 99 15 118 13 0 13
 
Muut  
Muut termiinit 3 0 - 4 1 0 1
Muut swap-sopimukset 204 499 166 869 55 30 141
Muut optiot  
  Call              
    Ostetut             18 11 - 29 0 - 3
    Asetetut             18 - - 18 - 0 -
  Put              
    Ostetut             9 - - 9 0 - 1
    Asetetut             9 - - 9 - 0 -
Muut OTC-johdannaiset yhteensä 261 510 166 937 56 30 146
Muut futuurit 105 118 6 229 8 34 -
Muut johdannaiset yhteensä 367 627 172 1 167 64 64 146
Kaupankäynnin johdannaiset yhteensä 49 204 88 473 38 568 176 245 3 077 2 641 4 414
 
Suojaustarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset - käyvän arvon suojaus 31.12.2014
  Yhteensä  
  Nimellisarvot/jäljellä
oleva juoksuaika
Käyvät arvot* Luotto-
Milj. e < 1 v 1-5 v > 5 v Varat Velat vasta-arvo
Korkojohdannaiset  
Koronvaihtosopimukset, josta 5 688 14 951 7 888 28 527 812 568 1 005
  Keskusvastapuoliselvitettävät 163 2 964 3 072 6 199 165 202 226
OTC-korko-optiot  
  Call ja capit  
  Ostetut - - - - - - -
  Asetetut - - - - - - -
  Put ja floorit              
    Asetetut             - - - - - - -
OTC-korkojohdannaiset yhteensä 5 688 14 951 7 888 28 527 812 568 1 005
Korkojohdannaiset yhteensä 5 688 14 951 7 888 28 527 812 568 1 005
 
Valuuttajohdannaiset  
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset 1 044 942 410 2 396 75 97 163
OTC-valuuttajohdannaiset yhteensä 1 044 942 410 2 396 75 97 163
Valuuttajohdannaiset yhteensä 1 044 942 410 2 396 75 97 163
Käyvän arvon suojauksen johdannaiset yhteensä 6 733 15 893 8 298 30 924 888 665 1 168

Suojaustarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset - rahavirran suojaus 31.12.2014

Yhteensä
Luotto-
vasta-arvo

Nimellisarvot/jäljellä
oleva juoksuaika
Käyvät arvot*
Milj. e < 1 v 1−5 v > 5 v Varat Velat
Korkojohdannaiset






Koronvaihtosopimukset, josta 331 2 133 748 3 212 127 0 149
  Keskusvastapuoliselvitettävät - 400 - 400 14 - 16
OTC korkojohdannaiset yhteensä 331 2 133 748 3 212 127 0 149
Korkojohdannaiset yhteensä 331 2 133 748 3 212 127 0 149
Rahavirran suojauksen johdannaiset yhteensä 331 2 133 748 3 212 127 0 149
Suojauksen johdannaiset yhteensä 7 064 18 026 9 046 34 135 1 015 665 1 317

                               

Suojaustarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset - käyvän arvon suojaus 31.12.2013

 

  Nimellisarvot/jäljellä
oleva juoksuaika
Yhteensä Käyvät arvot* Luotto-
vasta-
arvo
Milj. e < 1 v 1-5 v > 5 v Varat Velat
Korkojohdannaiset  
Koronvaihtosopimukset 4 197 11 448 5 084 20 728 348 244 467
  Keskusvastapuoliselvitettävät 40 1 139 601 1 779 5 17 20
OTC korko-optiot  
  Call ja capit  
  Ostetut - 11 10 21 - 0 0
  Asetetut 0 0 0 0 - - -
  Put ja floorit              
    Asetetut             - 11 10 21 - - -
OTC korkojohdannaiset yhteensä 4 197 11 469 5 104 20 769 348 245 468
Korkojohdannaiset yhteensä 4 197 11 469 5 104 20 769 348 245 468
 
Valuuttajohdannaiset  
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset 1 628 803 137 2 567 46 83 113
OTC valuuttajohdannaiset yhteensä 1 628 803 137 2 567 46 83 113
Valuuttajohdannaiset yhteensä 1 628 803 137 2 567 46 83 113
Käyvän arvon suojauksen johdannaiset yhteensä 5 824 12 272 5 240 23 337 394 328 580

                               

Suojaustarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset - rahavirran suojaus 31.12.2013



Nimellisarvot/jäljellä
oleva juoksuaika
Yhteensä Käyvät arvot* Luotto-
vasta-arvo
Milj. e < 1 v 1−5 v > 5 v Varat Velat
Korkojohdannaiset






Koronvaihtosopimukset, josta 250 1 933 611 2 794 49 5 67
  Keskusvastapuoliselvitettävät - 200 - 200 0 1 1
OTC korkojohdannaiset yhteensä 250 1 933 611 2 794 49 5 67
Korkojohdannaiset yhteensä 250 1 933 611 2 794 49 5 67
Rahavirran suojauksen johdannaiset yhteensä 250 1 933 611 2 794 49 5 67
Suojauksen johdannaiset yhteensä 6 074 14 205 5 851 26 131 443 332 647
 
                               

Johdannaiset yhteensä 31.12.2014



Nimellisarvot/jäljellä
oleva juoksuaika

Käyvät arvot* Luotto-
vasta-
arvo
Milj. e < 1 v 1-5 v > 5 v Yhteensä Varat Velat
Korkojohdannaiset, josta 52 318 94 284 48 599 195 201 5 144 4 719 6 254
  Keskusvastapuoliselvitettävät 4 370 24 526 15 008 43 904 876 867 1 222
Valuuttajohdannaiset 16 170 9 028 5 639 30 837 1 034 975 2 063
Osake- ja indeksisidonnaiset johdannaiset 266 285 - 551 37 1 76
Luottojohdannaiset 9 73 102 184 12 5 12
Muut johdannaiset 232 840 56 1 129 73 67 157
Johdannaiset yhteensä 68 995 104 510 54 396 227 901 6 301 5 766 8 561
 
                               

Johdannaiset yhteensä 31.12.2013

 

  Nimellisarvot/jäljellä
oleva juoksuaika

Käyvät arvot* Luottovasta-
arvo
Milj. e < 1 v 1-5 v > 5 v Yhteensä Varat Velat
Korkojohdannaiset, josta 38 534 98 847 42 708 180 089 3 025 2 498 4 026
  Keskusvastapuoliselvitettävät 2 390 10 634 5 020 18 044 76 69 204
Valuuttajohdannaiset 16 180 2 522 1 524 20 226 342 411 741
Osake- ja indeksisidonnaiset johdannaiset 194 582 - 776 77 - 135
Luottojohdannaiset 4 99 15 118 13 0 13
Muut johdannaiset 367 627 172 1 167 64 64 146
Johdannaiset yhteensä 55 278 102 678 44 419 202 375 3 520 2 974 5 061
 
                               

* Käyvät arvot sisältävät kertyneet korot, jotka taseessa esitetään muissa varoissa tai varauksissa ja muissa veloissa. Lisäksi keskusvastapuoliselvityksessä olevien johdannaisten käyvät arvot on nettoutettu taseessa.

 

Keskusvastapuoliselvityksessä olevat korkojohdannaiset nettoutetaan taseessa. Nettoutuksen vaikutukset on esitetty liitteessä 54. Muut johdannaissopimukset esitetään taseessa bruttomääräisenä. Pohjola-konsernin vakavaraisuuslaskennassa käytetään myös johdannaisten nettoutusta. Nettoutuksen vaikutukset vastapuoliriskiin on esitetty liitetiedossa 98. Nettoutus pienentäisi Pohjola Pankki Oyj:n johdannaisten luottovasta-arvoa 6 233 miljoonaa euroa (3 381).